目的：在风险中性条件下构建极值重置期权定价模型。方法：根据期权价格为收益期望的贴现，运用Copula函数构造风险中性条件下的极值重置期权定价模型，选取2支标的资产的价格数据进行实证分析，运用平方欧氏距离标准判别最佳的定价模型。结果与结论：Gumbel Copula为最佳定价模型。相比较于传统的Black-Scholes，基于Cop-ula的极值重置期权定价模型具有简洁清晰、易理解的特点。
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