分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价

作者：孙玉东; 田景仁; 陈瑛

来源：杭州师范大学学报(自然科学版), 2019, (06): 629-635.

• 分数跳扩散Heston模型
• L~p有界性
• 连续性
• 算术平均亚式期权 fractional jump diffusion Heston model
• L~p boundedness
• continuity
• arithmetic average Asian option

在分数跳扩散环境下,研究了一些有关Heston金融资产模型的结果.利用Gronwall不等式,给出了Heston金融资产模型的L~p有界性和连续性.此外,给出了Heston金融资产模型的随机网格划分,并通过Monte-Carlo模拟研究了算术平均亚式期权的价格.

• 单位
  贵州民族学院ddd