基于CVaR的双侧风险度量模型的求解与实证分析

作者：张立强; 曾玲; 吕海英; 何普彦

来源：桂林电子科技大学学报, 2013, (01): 78-82.

• 风险度量
• Laplace分布
• CVaR
• 超额收益
• 风险偏好 risk measure
• Laplace distribution
• CVaR
• excess earning
• risk preference

针对双侧风险度量模型,给出了在正态分布及Laplace分布下模型的求解方法,选取泰达宏利聚利基金,利用该模型计算风险值。通过比较发现,利用双侧风险度量法计算出的风险值与实际风险偏差相对较小。

• 单位
  桂林电子科技大学