Block Bootstrap方法在季节时间序列单位根检验中的应用

作者：赵春艳; 严方笠

来源：统计与决策, 2019, (23): 17-22.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.23.003

• 季节性单位根
• Block Bootstrap
• 检验水平
• 功效 seasonal unit root
• test level
• efficiency

传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题。为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;其次,通过比较BB-HEGY统计量和传统的HEGY统计量的有限样本性质,发现BB-HEGY统计量具有更好功效和检验水平,尤其在季节频率上有更明显的优势;最后,通过对中国宏观经济指标的实证检验,进一步证明BB-HEGY检验统计量的优越性。

• 单位
  西安交通大学