投资组合选择的一种模糊决策方法

Authors：张银利; 高淑萍; 邱言玲

Source：数学的实践与认识, 2013, (20): 50-57.

• 投资组合
• 非线性隶属函数
• 模糊决策
• 极大化原则 portfolio optimization
• nonlinear membership function
• fuzzy decision-making
• maximization principle

针对带有V-型交易费用的半绝对偏差风险函数投资组合问题,利用模糊决策理论,提出了一种新的投资收益目标水平和投资风险目标水平心理满意度的非线性隶属函数,并将满足非线性满意程度的投资组合选择模型转化为线性规划模型,证明了两者的等价性,最后通过实例说明了所建模型的可行性与有效性.

• Institution
  西安电子科技大学