基于多人工智能方法的交易策略研究

作者：吴亚军; 惠晓峰

来源：黑龙江大学自然科学学报, 2013, (04): 549-552.

• 支持向量机
• NSGA-Ⅱ
• 交易策略 support vector machine
• NSGA-II
• trading strategies

利用RAVI等5种趋向技术指标将股票价格时间序列映射到高维特征空间,建构了支持向量机分类器,在不同趋势中选择相适应的不同的交易策略。为获得风险与收益的帕累托最优解,运用NSGA-Ⅱ算法对MA策略和KD策略进行了参数优化。经过测试,所建立的交易策略在上证指数2000至2009年中取得明显的收益,远远高于简单持有策略。

• 单位
  哈尔滨工业大学