数量化投资指标之资金流指标研究

Authors：陈威杰; 蔡志成

Source：时代金融, 2013, (36): 284.

• 资金流
• 强度
• 指标

资金流强度MF1和MF2的区分度显著:bottom组合的收益显著高于top组合,说明前期资金流强度越小的股票,当期收益越高。因此根据资金流强度指标选股是有意义的。根据以上指标选股,效果较好的区间是:观察期[5,15]日,持有期[3,5]日;对于资金流杠杆系数MF3和相对资金流MF4,指标区分度并不明显,top组合与bottom组合收益差距较小,原因可能在于指标失效。

• Institution
  杭州电子科技大学