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摘要
目的：在Markowitz均值-方差模型的基础上，建立带有交易成本且期望收益和风险都有一定误差的投资组合选择模型，即乐观情况下期望收益最大风险最小模型和悲观情况下期望收益最小风险最大模型。方法：根据模型特点，设计了基于Runge-Kutta法的差分进化粒子群（Differential PSO with Runge-Kutta，DPSO-RK）优化算法。结果与结论：数值试验表明用DPSO-RK算法求解该模型是有效的，模型符合实际，与改进的粒子群算法（Improved Particle Swarm Optimization，IPSO）相比，本文所提出的算法具有更好的仿真结果。
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单位北方民族大学
