基于主成分的统计套利策略研究

作者：陈威杰; 蔡志成

来源：现代经济信息, 2013, (20): 228.

• 主成分分析
• 统计套利

主成分分析是一种降维的分析方法,其基本思想是,通过较少的变量来代替原来较多的变量,而这种代替可以反映原来多变量的大部分信息,因此主成分分析实际是一种降维的分析方法。本文利用主成分分析确定股票池的主成分变量,以此建立套利策略,实证表明该策略效果良好。

• 单位
  杭州电子科技大学