我国股市现状诊断研究

摘要

文章以近3年全球46个主要股市指数为样本,以年收益率为响应变量,以平均日收盘价、平均日收益率等为自变量建立回归模型,利用数据建模诊断方法,根据马氏距离、Cook距离、学生外残差、WK统计量、杠杆值等诊断统计量对数据点是否存在异常进行了检测。结果表明:数据中存在异常的指数都较好地得到定位,未发现中国的3个股市指数处于异常状态,这对于理解中国股市的现状,使得股市更好地服务实体经济有积极意义。

关键词