不等式约束优化一个基于滤子思想的广义梯度投影算法

作者：简金宝; 马鹏飞; 徐庆娟

来源：计算数学, 2013, (02): 205-214.

• 约束优化
• 滤子
• 广义梯度投影
• 算法
• 全局收敛性 constrained optimization
• filter
• a generalized gradient projection
• algorithm
• global convergence

讨论非线性不等式约束优化问题,借鉴于滤子算法思想,提出了一个新型广义梯度投影算法.该方法既不使用罚函数又无真正意义下的滤子.每次迭代通过一个简单的显式广义投影法产生搜索方向,步长由目标函数值或者约束违反度函数值充分下降的Armijo型线搜索产生.算法的主要特点是:不需要迭代序列的有界性假设;不需要传统滤子算法所必需的可行恢复阶段;使用了ε积极约束集减小计算量.在合适的假设条件下算法具有全局收敛性,最后对算法进行了初步的数值实验.

• 单位
  广西大学; 上海大学理学院; 玉林师范学院; 广西师范学院